Сравнение CMCI с EDGH
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both Commodities funds. CMCI is passively managed, while EDGH is actively managed. Over the past year, CMCI returned 29.90% vs 30.37% for EDGH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMCI charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у EDGH с доходностью 12.13%.
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и EDGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 7.90% | -2.32% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 12.13% | 28.98% | -1.99% |
Correlation
The correlation between CMCI and EDGH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between CMCI and EDGH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. EDGH — Ранг доходности на риск
CMCI
EDGH
Сравнение CMCI c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | EDGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 2.88 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 9.38 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.72 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.51 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и EDGH
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что больше максимальной просадки EDGH в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -10.60% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -10.60% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.10% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.05% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.25% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и EDGH
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.98% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 14.72% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 17.72% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 15.59% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 15.59% | -2.96% |
Сравнение комиссий CMCI и EDGH
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и EDGH
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности EDGH в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.05% | 1.18% | 3.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and EDGH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCI has higher volatility (4.29%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs EDGH's -10.60%.
On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs 29.90% for CMCI. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 1.05% for EDGH.
They also come from different issuers: VanEck and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 1.01% for EDGH.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор