Сравнение CMCI с CCOM
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. CMCI is passively managed, while CCOM is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMCI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 14.35% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
Correlation
The correlation between CMCI and CCOM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. CCOM — Ранг доходности на риск
CMCI
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CMCI c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCI | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCI и CCOM
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -7.44% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -6.90% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.03% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.93% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.93% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.93% | -0.27% |
Сравнение комиссий CMCI и CCOM
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и CCOM
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности CCOM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.23% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and CCOM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CMCI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.28% for CCOM.
They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор