PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMBS с SECU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMBS с SECU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU).

CMBS и SECU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SECU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности CMBS и SECU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMBS и SECU

2026 (YTD)
CMBS
iShares CMBS ETF		-0.19%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		0.31%

Доходность по периодам

CMBS

1 день
0.20%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.67%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.18%

SECU

1 день
0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares CMBS ETF

iShares Securitized Income Active ETF

Часто сравнивают с CMBS:
CMBS с SPABCMBS с GBFCMBS с SPLBCMBS с WCPNXCMBS с BNDCMBS с TLTCMBS с VBTLX
Часто сравнивают с SECU:
SECU с FTSDSECU с MBSDSECU с SPMBSECU с JSISECU с LMBSSECU с MBBSECU с PMBS

Сравнение комиссий CMBS и SECU

CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SECU в 0.40%.

SECU
iShares Securitized Income Active ETF
CMBS
iShares CMBS ETF

Доходность на риск

CMBS vs. SECU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBS
Ранг доходности на риск CMBS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SECU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBS c SECU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMBSSECUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMBS vs. SECU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMBSSECUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между CMBS и SECU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBS и SECU

Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SECU в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBS
iShares CMBS ETF		3.53%3.45%3.31%2.97%2.65%2.46%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMBS и SECU

Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и SECU.

Загрузка...

Показатели просадок

CMBSSECUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-1.76%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.10%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-0.63%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMBS и SECU

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMBSSECUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.64%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

3.64%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

3.64%

+2.13%