Сравнение CMBS с NSCI
CMBS (iShares CMBS ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. CMBS is passively managed, while NSCI is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CMBS charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 2.17%.
CMBS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 1.97%
NSCI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBS и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.43% | 1.35% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.17% | 1.66% |
Correlation
The correlation between CMBS and NSCI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBS vs. NSCI — Ранг доходности на риск
CMBS
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CMBS c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMBS | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMBS и NSCI
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -1.10% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.18% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 1.30% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 1.30% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 1.30% | +4.46% |
Сравнение комиссий CMBS и NSCI
CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и NSCI
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.57% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMBS and NSCI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
CMBS has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.25% for CMBS and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для CMBS и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор