Сравнение CMBO с USFR
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - CMBO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Wayfinder, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. CMBO is actively managed, while USFR is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMBO показывает доходность 1.63%, а USFR немного выше – 1.66%.
CMBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам CMBO и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.63% | 0.52% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.66% | 0.70% |
Correlation
The correlation between CMBO and USFR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. USFR — Ранг доходности на риск
CMBO
USFR
Сравнение CMBO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.91 | 1.61 | +8.30 |
Просадки
Сравнение просадок CMBO и USFR
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -1.36% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.16% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.27% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.40% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.81% | -0.43% |
Сравнение комиссий CMBO и USFR
И CMBO, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и USFR
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and USFR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBO and USFR have the same expense ratio: 0.15% per year.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for CMBO.
CMBO is categorized as Ultrashort Bond, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Wayfinder and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор