Сравнение CMBO с SGOV
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. CMBO is actively managed, while SGOV is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMBO показывает доходность 1.63%, а SGOV немного ниже – 1.55%.
CMBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.63% | 0.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 0.62% |
Correlation
The correlation between CMBO and SGOV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CMBO
SGOV
Сравнение CMBO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.91 | 12.50 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок CMBO и SGOV
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -0.03% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.20% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.24% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.24% | +0.14% |
Сравнение комиссий CMBO и SGOV
CMBO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и SGOV
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and SGOV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CMBO.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Wayfinder and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор