PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMAG.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMAG.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMAG.TO (CI Munro Alternative Global Growth Fund) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - CMAG.TO is a Long-Short fund actively managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. CMAG.TO is actively managed, while VXM-B.TO is passively managed. Over the past 5 years, CMAG.TO returned 10.71%/yr vs 17.74%/yr for VXM-B.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMAG.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMAG.TO показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 11.43%.

CMAG.TO

1 день
-1.87%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
6.29%
С начала года
9.64%
1 год
14.75%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

VXM-B.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.05%
С начала года
11.43%
1 год
30.35%
3 года*
27.04%
5 лет*
17.74%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMAG.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMAG.TO
CI Munro Alternative Global Growth Fund		9.64%13.08%37.11%16.07%-19.04%9.21%34.62%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		11.43%46.74%18.34%18.89%-2.50%9.58%-7.16%

Correlation

The correlation between CMAG.TO and VXM-B.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2020 г.

0.22

The correlation between CMAG.TO and VXM-B.TO shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Alternative Global Growth Fund

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с CMAG.TO:
CMAG.TO с ARB.TOCMAG.TO с FCLS.NEOCMAG.TO с EHE.TOCMAG.TO с FGLS.NEOCMAG.TO с CMNY.TOCMAG.TO с PFMN.TOCMAG.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

CMAG.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMAG.TO
Ранг доходности на риск CMAG.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMAG.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMAG.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMAG.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMAG.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMAG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMAG.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMAG.TOVXM-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.25

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.08

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.95

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

10.62

-7.19

CMAG.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMAG.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VXM-B.TO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMAG.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMAG.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка CMAG.TO за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки VXM-B.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAG.TO и VXM-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMAG.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-38.71%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.33%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-13.31%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-22.12%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-1.62%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-7.77%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.87%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CMAG.TO и VXM-B.TO

CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CMAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMAG.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

3.78%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

11.20%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

13.58%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.78%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.11%

+2.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMAG.TO и VXM-B.TO

CMAG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMAG.TO
CI Munro Alternative Global Growth Fund		0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.96%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CMAG.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMAG.TO is categorized as Long-Short, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMAG.TO и VXM-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор