Сравнение CMAG.TO с CBCX.TO
CMAG.TO (CI Munro Alternative Global Growth Fund) and CBCX.TO (CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD) are both exchange-traded funds - CMAG.TO is a Long-Short fund actively managed by CI, while CBCX.TO is a Blockchain fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Technology NTR Hedged (CAD). CMAG.TO is actively managed, while CBCX.TO is passively managed. Over the past 3 years, CMAG.TO returned 21.60%/yr vs 32.64%/yr for CBCX.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMAG.TO и CBCX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMAG.TO показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у CBCX.TO с доходностью 0.39%.
CMAG.TO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
CBCX.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.97%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMAG.TO и CBCX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMAG.TO CI Munro Alternative Global Growth Fund | 9.64% | 13.08% | 37.11% | 16.07% | -1.88% |
CBCX.TO CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD | 0.39% | 21.63% | 82.92% | 108.11% | -46.10% |
Correlation
The correlation between CMAG.TO and CBCX.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMAG.TO vs. CBCX.TO — Ранг доходности на риск
CMAG.TO
CBCX.TO
Сравнение CMAG.TO c CBCX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) и CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMAG.TO | CBCX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.21 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 0.36 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMAG.TO и CBCX.TO
Максимальная просадка CMAG.TO за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки CBCX.TO в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAG.TO и CBCX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMAG.TO | CBCX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -55.21% | +31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -54.19% | +42.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | -55.21% | +36.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -38.94% | +30.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -24.07% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 31.55% | -27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMAG.TO и CBCX.TO
Текущая волатильность для CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) составляет 9.09%, в то время как у CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что CMAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBCX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMAG.TO | CBCX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 12.20% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 41.76% | -23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 60.49% | -39.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 62.45% | -45.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 62.45% | -45.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMAG.TO и CBCX.TO
CMAG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBCX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBCX.TO CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD | 0.03% | 0.14% | 0.13% | 0.06% |
CMAG.TO CI Munro Alternative Global Growth Fund | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMAG.TO and CBCX.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMAG.TO is categorized as Long-Short, while CBCX.TO is Blockchain.
Подберите оптимальное распределение для CMAG.TO и CBCX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор