Сравнение CMAG.TO с FCLS.NEO
CMAG.TO (CI Munro Alternative Global Growth Fund) and FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, CMAG.TO returned 14.75% vs 15.92% for FCLS.NEO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMAG.TO и FCLS.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMAG.TO показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у FCLS.NEO с доходностью 6.24%.
CMAG.TO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
FCLS.NEO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 6.24%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMAG.TO и FCLS.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMAG.TO CI Munro Alternative Global Growth Fund | 9.64% | 13.08% | 30.06% |
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 6.24% | 18.33% | 17.30% |
Correlation
The correlation between CMAG.TO and FCLS.NEO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMAG.TO vs. FCLS.NEO — Ранг доходности на риск
CMAG.TO
FCLS.NEO
Сравнение CMAG.TO c FCLS.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMAG.TO | FCLS.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 5.24 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMAG.TO и FCLS.NEO
Максимальная просадка CMAG.TO за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки FCLS.NEO в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAG.TO и FCLS.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMAG.TO | FCLS.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -14.39% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.39% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -3.04% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -2.11% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.05% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMAG.TO и FCLS.NEO
CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CMAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLS.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMAG.TO | FCLS.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 3.93% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 13.88% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 15.82% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.02% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.02% | +3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMAG.TO и FCLS.NEO
CMAG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLS.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMAG.TO CI Munro Alternative Global Growth Fund | 0.00% | 0.21% |
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 0.62% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
CMAG.TO and FCLS.NEO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для CMAG.TO и FCLS.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор