PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMAG.TO с FCLS.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMAG.TO и FCLS.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMAG.TO показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у FCLS.NEO с доходностью 6.24%.


CMAG.TO

1 день
-1.87%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
6.29%
С начала года
9.64%
1 год
14.75%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.71%
10 лет*

FCLS.NEO

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
1.24%
С начала года
6.24%
1 год
15.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMAG.TO и FCLS.NEO


2026 (YTD)20252024
CMAG.TO
CI Munro Alternative Global Growth Fund
9.64%13.08%30.06%
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF
6.24%18.33%17.30%

Correlation

The correlation between CMAG.TO and FCLS.NEO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CI Munro Alternative Global Growth Fund

Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF

Доходность на риск

CMAG.TO vs. FCLS.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMAG.TO
Ранг доходности на риск CMAG.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMAG.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMAG.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMAG.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMAG.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMAG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FCLS.NEO
Ранг доходности на риск FCLS.NEO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLS.NEO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLS.NEO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLS.NEO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLS.NEO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLS.NEO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMAG.TO c FCLS.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMAG.TOFCLS.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

5.24

-1.82

CMAG.TO vs. FCLS.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMAG.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FCLS.NEO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMAG.TO и FCLS.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMAG.TO и FCLS.NEO

Максимальная просадка CMAG.TO за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки FCLS.NEO в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAG.TO и FCLS.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMAG.TOFCLS.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-14.39%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.39%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-3.04%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-2.11%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.05%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CMAG.TO и FCLS.NEO

CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CMAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLS.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMAG.TOFCLS.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

3.93%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

13.88%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

15.82%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

14.02%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

14.02%

+3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMAG.TO и FCLS.NEO

CMAG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLS.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


ПозицияTTM2025
CMAG.TO
CI Munro Alternative Global Growth Fund
0.00%0.21%
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF
0.62%0.65%

Часто задаваемые вопросы


CMAG.TO and FCLS.NEO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMAG.TO и FCLS.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор