Сравнение CMAG.TO с FGLS.NEO
CMAG.TO (CI Munro Alternative Global Growth Fund) and FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, CMAG.TO returned 14.75% vs 12.65% for FGLS.NEO. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CMAG.TO и FGLS.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMAG.TO показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у FGLS.NEO с доходностью 8.43%.
CMAG.TO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMAG.TO и FGLS.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMAG.TO CI Munro Alternative Global Growth Fund | 9.64% | 13.08% | 30.06% |
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 8.38% | -21.20% |
Correlation
The correlation between CMAG.TO and FGLS.NEO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMAG.TO vs. FGLS.NEO — Ранг доходности на риск
CMAG.TO
FGLS.NEO
Сравнение CMAG.TO c FGLS.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) и Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMAG.TO | FGLS.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.60 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 1.23 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMAG.TO и FGLS.NEO
Максимальная просадка CMAG.TO за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки FGLS.NEO в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAG.TO и FGLS.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMAG.TO | FGLS.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -25.89% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -21.12% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -7.51% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -14.44% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 10.29% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMAG.TO и FGLS.NEO
Текущая волатильность для CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) составляет 9.09%, в то время как у Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что CMAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLS.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMAG.TO | FGLS.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 11.09% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 21.09% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 27.47% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 24.00% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 24.00% | -6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMAG.TO и FGLS.NEO
Ни CMAG.TO, ни FGLS.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMAG.TO CI Munro Alternative Global Growth Fund | 0.00% | 0.21% |
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMAG.TO and FGLS.NEO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для CMAG.TO и FGLS.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор