PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMAG.TO с EHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMAG.TO с EHE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMAG.TO (CI Munro Alternative Global Growth Fund) and EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - CMAG.TO is a Long-Short fund actively managed by CI, while EHE.TO is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index. CMAG.TO is actively managed, while EHE.TO is passively managed. Over the past 5 years, CMAG.TO returned 10.71%/yr vs 9.60%/yr for EHE.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMAG.TO и EHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMAG.TO показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у EHE.TO с доходностью 6.55%.

CMAG.TO

1 день
-1.87%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
6.29%
С начала года
9.64%
1 год
14.75%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

EHE.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
2.66%
С начала года
6.55%
1 год
16.41%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMAG.TO и EHE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMAG.TO
CI Munro Alternative Global Growth Fund		9.64%13.08%37.11%16.07%-19.04%9.21%34.62%
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		6.55%22.91%4.19%22.26%-10.45%23.79%-5.68%

Correlation

The correlation between CMAG.TO and EHE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2020 г.

0.10

The correlation between CMAG.TO and EHE.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Alternative Global Growth Fund

CI Europe Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с CMAG.TO:
CMAG.TO с ARB.TOCMAG.TO с FCLS.NEOCMAG.TO с FGLS.NEOCMAG.TO с CMNY.TOCMAG.TO с PFMN.TOCMAG.TO с CBCX.TOCMAG.TO с FSF.TO
Часто сравнивают с EHE.TO:
EHE.TO с CGRA.TOEHE.TO с SOLX.TOEHE.TO с VXM-B.TOEHE.TO с XEH.TOEHE.TO с CMNY.TOEHE.TO с ZEQ.TOEHE.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

CMAG.TO vs. EHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMAG.TO
Ранг доходности на риск CMAG.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMAG.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMAG.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMAG.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMAG.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMAG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EHE.TO
Ранг доходности на риск EHE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHE.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHE.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMAG.TO c EHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMAG.TOEHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.98

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.49

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

5.05

-1.62

CMAG.TO vs. EHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMAG.TO на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHE.TO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMAG.TO и EHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMAG.TO и EHE.TO

Максимальная просадка CMAG.TO за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки EHE.TO в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAG.TO и EHE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMAG.TOEHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-38.20%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.85%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-16.30%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-22.91%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-2.55%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-5.30%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.13%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CMAG.TO и EHE.TO

CI Munro Alternative Global Growth Fund (CMAG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CMAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMAG.TOEHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

3.25%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

13.45%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

16.11%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

18.12%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.43%

-0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMAG.TO и EHE.TO

CMAG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CMAG.TO
CI Munro Alternative Global Growth Fund		0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		2.18%2.16%4.38%3.30%2.19%1.90%2.55%2.02%2.08%1.37%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CMAG.TO and EHE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMAG.TO is categorized as Long-Short, while EHE.TO is Europe Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMAG.TO и EHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор