Сравнение CMAAX с CSIEX
CMAAX (Calvert Moderate Allocation Fund) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both mutual funds - CMAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management, while CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CMAAX returned 8.32%/yr vs 11.56%/yr for CSIEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CMAAX charges 0.40%/yr vs 0.91%/yr for CSIEX.
Доходность
Сравнение доходности CMAAX и CSIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMAAX показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции CMAAX уступали акциям CSIEX по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.56% соответственно.
CMAAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 8.32%
CSIEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам CMAAX и CSIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAAX Calvert Moderate Allocation Fund | 8.33% | 12.70% | 10.06% | 12.87% | -15.65% | 10.47% | 15.17% | 21.19% | -5.13% | 12.93% |
CSIEX Calvert Equity Fund | -10.31% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
Correlation
The correlation between CMAAX and CSIEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between CMAAX and CSIEX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMAAX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск
CMAAX
CSIEX
Сравнение CMAAX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMAAX | CSIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.60 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | -1.26 | +10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMAAX и CSIEX
Максимальная просадка CMAAX за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAAX и CSIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMAAX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -50.81% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -14.28% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.26% | -14.87% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -25.71% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -30.50% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -12.47% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -6.24% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 6.79% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMAAX и CSIEX
Текущая волатильность для Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) составляет 3.89%, в то время как у Calvert Equity Fund (CSIEX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что CMAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMAAX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.90% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 10.24% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 12.78% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 16.32% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 17.15% | -6.08% |
Сравнение комиссий CMAAX и CSIEX
CMAAX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSIEX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMAAX и CSIEX
Дивидендная доходность CMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности CSIEX в 25.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAAX Calvert Moderate Allocation Fund | 4.24% | 4.55% | 2.99% | 6.69% | 1.82% | 4.24% | 4.18% | 4.35% | 5.88% | 2.71% | 5.05% | 12.52% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.61% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CMAAX and CSIEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (4.90%) compared to CMAAX (3.89%). In terms of maximum drawdown, CMAAX dropped -42.64% vs CSIEX's -50.81%.
CMAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMAAX и CSIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор