PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMAAX с CISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMAAX с CISIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CMAAX (Calvert Moderate Allocation Fund) and CISIX (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund) are both mutual funds - CMAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management, while CISIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CMAAX returned 8.16%/yr vs 15.54%/yr for CISIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CMAAX charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for CISIX.

Доходность

Сравнение доходности CMAAX и CISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMAAX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у CISIX с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции CMAAX уступали акциям CISIX по среднегодовой доходности: 8.16% против 15.54% соответственно.

CMAAX

1 день
0.28%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.33%
1 год
17.72%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.16%

CISIX

1 день
0.49%
1 месяц
3.40%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.35%
3 года*
22.46%
5 лет*
12.85%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMAAX и CISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMAAX
Calvert Moderate Allocation Fund		7.97%12.70%10.06%12.87%-15.65%10.47%15.17%21.19%-5.13%12.93%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		12.80%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%

Correlation

The correlation between CMAAX and CISIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.94

The correlation between CMAAX and CISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Moderate Allocation Fund

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CMAAX:
CMAAX с CDHIXCMAAX с FSRRXCMAAX с BLNDXCMAAX с CVMIXCMAAX с FCSRXCMAAX с STDAXCMAAX с AVEFX
Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с VTICISIX с OAKMXCISIX с IVV

Доходность на риск

CMAAX vs. CISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMAAX
Ранг доходности на риск CMAAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMAAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMAAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMAAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMAAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMAAX c CISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMAAXCISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.39

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.28

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.08

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

14.15

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMAAX vs. CISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMAAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CISIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMAAX и CISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMAAXCISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CMAAX и CISIX

Максимальная просадка CMAAX за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAAX и CISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMAAXCISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-59.36%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-9.72%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-19.94%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-27.37%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-32.82%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.27%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-14.28%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.11%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CMAAX и CISIX

Текущая волатильность для Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) составляет 2.88%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что CMAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMAAXCISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.30%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

9.69%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

12.53%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

17.78%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

18.57%

-7.47%

Сравнение комиссий CMAAX и CISIX

CMAAX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CISIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMAAX и CISIX

Дивидендная доходность CMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности CISIX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		4.78%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
CMAAX
Calvert Moderate Allocation Fund		4.25%4.55%2.99%6.69%1.82%4.24%4.18%4.35%5.88%2.71%5.05%12.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CMAAX and CISIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CISIX has higher volatility (3.30%) compared to CMAAX (2.88%). In terms of maximum drawdown, CMAAX dropped -42.64% vs CISIX's -59.36%.

CISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMAAX и CISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор