- ISIN
- US1316187384
- CUSIP
- 131618738
- Дата выпуска
- 28 апр. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMAAX
Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции CMAAX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,311.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) показал доход в 8.33% с начала года и 14.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMAAX составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Calvert Moderate Allocation Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 8.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность CMAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CMAAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 1.17% | -5.27% | 6.84% | 3.45% | 0.69% | 8.33% | ||||||
| 2025 | 2.52% | 0.09% | -2.94% | 0.05% | 3.14% | 3.01% | 0.04% | 2.09% | 1.74% | 1.30% | 0.66% | 0.46% | 12.70% |
| 2024 | -0.29% | 2.41% | 2.43% | -3.24% | 3.01% | 1.16% | 2.67% | 2.14% | 1.61% | -2.42% | 3.34% | -2.86% | 10.06% |
| 2023 | 5.85% | -2.45% | 1.46% | 0.69% | -1.48% | 3.41% | 2.09% | -2.33% | -4.10% | -2.96% | 7.62% | 5.15% | 12.87% |
| 2022 | -3.99% | -1.79% | -0.58% | -5.50% | -0.19% | -5.84% | 5.79% | -3.37% | -7.16% | 3.66% | 6.06% | -2.90% | -15.65% |
| 2021 | -0.27% | 1.60% | 1.59% | 2.92% | 0.99% | 0.56% | 1.02% | 1.55% | -2.76% | 3.02% | -1.65% | 1.60% | 10.47% |
Метрики бенчмарка
Calvert Moderate Allocation Fund has an annualized alpha of 0.59%, beta of 0.60, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2005.
- This fund participated in 71.11% of S&P 500 Index downside but only 63.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.59%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 63.54%
- Участие в снижении
- 71.11%
Комиссия
Комиссия CMAAX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMAAX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.29 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.98 | -0.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.07 | $0.65 | $1.37 | $0.35 | $0.99 | $0.92 | $0.87 | $1.01 | $0.52 | $0.88 | $2.14 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.55% | 2.99% | 6.69% | 1.82% | 4.24% | 4.18% | 4.35% | 5.88% | 2.71% | 5.05% | 12.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 42.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Calvert Moderate Allocation Fund составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.64%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 7d | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -24.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.55%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.85%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 9mo 18d | 1y 6moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.37%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| CMAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -56.78% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -9.10% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.26% | -18.90% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -25.43% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -33.92% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.66% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.71% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.08% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMAAX
Добавьте Calvert Moderate Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMAAX