PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1316187384

CUSIP

131618738

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

28 апр. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CMAAX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Moderate Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) показал доход в 2.77% с начала года и 8.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMAAX составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CMAAX

С начала года

2.77%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-0.18%

1 год

8.50%

3 года

6.79%

5 лет

7.58%

10 лет

6.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.52%0.09%-2.94%0.05%3.14%2.77%
2024-0.29%2.41%2.43%-3.24%3.01%1.16%2.67%2.14%1.61%-2.42%3.34%-2.86%10.06%
20235.85%-2.45%1.46%0.70%-1.48%3.41%2.09%-2.33%-4.10%-2.96%7.62%5.15%12.87%
2022-3.99%-1.79%-0.58%-5.50%-0.19%-5.84%5.79%-3.37%-7.15%3.66%6.06%-2.91%-15.65%
2021-0.27%1.60%1.59%2.92%0.99%0.46%1.02%1.55%-2.76%3.02%-1.65%2.53%11.38%
2020-0.15%-4.48%-10.35%7.82%3.98%2.14%3.80%3.71%-1.18%-0.87%7.76%3.49%15.18%
20196.01%2.37%1.12%2.61%-3.42%4.40%0.57%-0.87%1.02%1.59%2.17%2.14%21.20%
20183.34%-2.53%-0.70%-0.26%0.73%-0.33%2.04%1.69%-0.09%-5.16%1.60%-5.19%-5.13%
20171.38%1.98%0.83%1.32%1.47%0.43%1.49%0.26%1.36%1.19%1.59%0.83%15.09%
2016-3.68%-0.48%4.99%0.58%0.87%-0.77%2.90%0.39%0.33%-1.34%1.65%1.37%6.75%
2015-0.72%4.32%-0.47%0.70%0.55%-1.16%0.90%-4.48%-1.79%4.46%-0.41%-1.90%-0.34%
2014-2.38%3.39%0.08%-0.15%1.85%1.57%-1.74%2.27%-2.12%2.42%1.53%-0.66%6.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMAAX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMAAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMAAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMAAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Moderate Allocation Fund (CMAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Moderate Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.65$1.37$0.35$1.18$0.92$0.87$1.01$0.88$0.88$2.15$1.15

Дивидендный доход

2.90%2.99%6.69%1.82%5.06%4.19%4.35%5.88%4.62%5.05%12.52%5.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.42$0.65
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.12$1.37
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24$0.35
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.10$1.18
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.85$0.92
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.75$0.87
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.90$1.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.76$0.88
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$2.11$2.15
2014$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 42.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Moderate Allocation Fund составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.42%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1111
-24.43%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-21.83%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.42018 июн. 2024 г.654
-12.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.383
-12.37%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...