PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLVT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLVT с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarivate Plc (CLVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CLVT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarivate Plc (CLVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLVT и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CLVT
Clarivate Plc		-24.25%-34.25%-45.14%11.03%-64.54%-20.83%76.85%75.92%-0.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, CLVT показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.

CLVT

1 день
4.55%
1 месяц
10.00%
С начала года
-24.25%
6 месяцев
-33.94%
1 год
-35.62%
3 года*
-35.41%
5 лет*
-37.83%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarivate Plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CLVT:
CLVT с SPYCLVT с CTASCLVT с RBRK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CLVT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLVT
Ранг доходности на риск CLVT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLVT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLVT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLVT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLVT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLVT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLVT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarivate Plc (CLVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLVTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.98

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.50

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.53

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

7.29

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLVT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLVT на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLVT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLVTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.98

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.70

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.83

-1.16

Корреляция

Корреляция между CLVT и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLVT и VOO

CLVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLVT
Clarivate Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CLVT и VOO

Максимальная просадка CLVT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLVT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLVTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-33.99%

-61.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.91%

-11.98%

-50.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

-24.52%

-70.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.45%

-6.29%

-86.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.31%

-3.72%

-44.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.39%

2.52%

+22.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CLVT и VOO

Clarivate Plc (CLVT) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CLVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLVTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.21%

5.29%

+9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.17%

9.44%

+43.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.16%

18.10%

+51.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.37%

16.82%

+37.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.29%

17.99%

+32.30%