PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLVT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLVT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarivate Plc (CLVT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CLVT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarivate Plc (CLVT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLVT и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CLVT
Clarivate Plc		-24.25%-34.25%-45.14%11.03%-64.54%-20.83%76.85%75.92%-0.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, CLVT показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

CLVT

1 день
4.55%
1 месяц
10.00%
С начала года
-24.25%
6 месяцев
-33.94%
1 год
-35.62%
3 года*
-35.41%
5 лет*
-37.83%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarivate Plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CLVT:
CLVT с CTASCLVT с VOOCLVT с RBRK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CLVT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLVT
Ранг доходности на риск CLVT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLVT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLVT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLVT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLVT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLVT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLVT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarivate Plc (CLVT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLVTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.93

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.45

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.53

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

7.30

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLVT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLVT на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLVT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLVTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.93

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.69

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.56

-0.89

Корреляция

Корреляция между CLVT и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLVT и SPY

CLVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLVT
Clarivate Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CLVT и SPY

Максимальная просадка CLVT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLVT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CLVTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-55.19%

-39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.91%

-12.05%

-50.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

-24.50%

-70.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.45%

-6.24%

-86.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.31%

-9.09%

-39.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.39%

2.52%

+22.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CLVT и SPY

Clarivate Plc (CLVT) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CLVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLVTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.21%

5.31%

+9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.17%

9.47%

+43.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.16%

19.05%

+50.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.37%

17.06%

+37.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.29%

17.92%

+32.37%