Сравнение CLU.NEO с XQQ.TO
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CLU.NEO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLU.NEO returned 11.02%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции CLU.NEO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 11.02% против 19.59% соответственно.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 38.67%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 3.57% | 25.41% | -11.16% | 14.83% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and XQQ.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.56 |
The correlation between CLU.NEO and XQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
XQQ.TO
Сравнение CLU.NEO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.94 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 10.98 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и XQQ.TO
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, примерно равная максимальной просадке XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -38.55% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -12.76% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -22.72% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -38.55% | +17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -38.55% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.80% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -5.92% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 3.41% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 4.51% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 12.01% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 15.82% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 22.51% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.34% | -4.26% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и XQQ.TO
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и XQQ.TO
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and XQQ.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
CLU.NEO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XQQ.TO is Nasdaq-100. CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор