Сравнение CLU.NEO с JHAC
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CLU.NEO is passively managed, while JHAC is actively managed. Over the past year, CLU.NEO returned 24.65% vs 10.21% for JHAC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.72% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и JHAC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как JHAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHAC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью 0.83%.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
JHAC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и JHAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 10.67% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.83% | -1.41% | 34.27% | 11.26% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and JHAC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between CLU.NEO and JHAC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. JHAC — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
JHAC
Сравнение CLU.NEO c JHAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | JHAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.15 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 0.66 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 1.76 | +13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.78 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.99 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и JHAC
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки JHAC в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и JHAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -24.31% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -15.54% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -4.65% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.58% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 5.83% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и JHAC
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.03% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 9.78% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 13.17% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.84% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.84% | +1.24% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и JHAC
И CLU.NEO, и JHAC имеют комиссию равную 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и JHAC
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности JHAC в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.58% | 0.58% | 0.66% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and JHAC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.72% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLU.NEO and JHAC have the same expense ratio: 0.72% per year.
They also come from different issuers: iShares and John Hancock.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и JHAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор