PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLU.NEO с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLU.NEO с FMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while FMAY tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLU.NEO returned 9.30%/yr vs 12.35%/yr for FMAY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности CLU.NEO и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как FMAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 5.51%.

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.97%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.24%
1 год
25.02%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%

FMAY

1 день
-1.48%
1 месяц
2.21%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.59%
1 год
16.42%
3 года*
14.98%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLU.NEO и FMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%14.82%13.13%-9.37%31.13%33.52%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.51%7.52%24.29%15.24%-1.53%9.99%1.52%

Correlation

The correlation between CLU.NEO and FMAY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с IUSCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEAC
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с SCHXFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с FTAG

Доходность на риск

CLU.NEO vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLU.NEO c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLU.NEOFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.37

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.27

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.55

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

14.57

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLU.NEO vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLU.NEO на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAY равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLU.NEO и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLU.NEOFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.29

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.10

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CLU.NEO и FMAY

Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки FMAY в -14.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLU.NEOFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-14.08%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-3.63%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-14.08%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-14.08%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.48%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-1.86%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.13%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CLU.NEO и FMAY

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLU.NEOFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.94%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

5.43%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

6.99%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

9.58%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

9.19%

+8.89%

Сравнение комиссий CLU.NEO и FMAY

CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLU.NEO и FMAY

Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLU.NEO and FMAY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLU.NEO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLU.NEO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.85% for FMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор