PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLU.NEO с ABFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLU.NEO с ABFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CLU.NEO is passively managed, while ABFL is actively managed. Over the past 5 years, CLU.NEO returned 9.30%/yr vs 16.08%/yr for ABFL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for ABFL.

Доходность

Сравнение доходности CLU.NEO и ABFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как ABFL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABFL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у ABFL с доходностью 19.57%.

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.48%
1 год
24.65%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%

ABFL

1 день
0.37%
1 месяц
6.29%
С начала года
19.57%
6 месяцев
16.70%
1 год
22.70%
3 года*
20.50%
5 лет*
16.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLU.NEO и ABFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%14.82%13.13%-9.37%31.13%3.57%25.41%-11.16%11.07%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		19.56%3.12%28.42%20.26%-8.51%29.48%16.30%19.84%1.69%15.79%

Correlation

The correlation between CLU.NEO and ABFL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.50

The correlation between CLU.NEO and ABFL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Abacus FCF Leaders ETF

Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с IUSCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEAC
Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIF

Доходность на риск

CLU.NEO vs. ABFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLU.NEO c ABFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLU.NEOABFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.53

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.13

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.52

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

9.83

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLU.NEO vs. ABFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLU.NEO на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа ABFL равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLU.NEO и ABFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLU.NEOABFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.53

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.95

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CLU.NEO и ABFL

Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки ABFL в -28.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и ABFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLU.NEOABFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-28.81%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.47%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-19.73%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-20.14%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.35%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.32%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CLU.NEO и ABFL

Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLU.NEOABFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

4.00%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

11.49%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

14.94%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.19%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

16.92%

+1.16%

Сравнение комиссий CLU.NEO и ABFL

CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ABFL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLU.NEO и ABFL

Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности ABFL в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%

Часто задаваемые вопросы

CLU.NEO and ABFL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

They also come from different issuers: iShares and Abacus. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.49% for ABFL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и ABFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор