Сравнение CLTAX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 15.29% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и TTIFX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
CLTAX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
CLTAX
TTIFX
Сравнение CLTAX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.85 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.91 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 7.93 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и TTIFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и TTIFX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и TTIFX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -13.21% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -2.66% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -9.04% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -1.73% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -2.15% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.64% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и TTIFX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 1.12% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 1.84% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 4.40% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 5.91% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 5.93% | +8.30% |