Сравнение CLSPX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSPX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSPX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | -3.22% | 15.16% | 23.97% | 25.25% | -31.25% | 16.39% | 35.43% | 35.25% | -5.22% | 22.86% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CLSPX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 11.82% против 11.00% соответственно.
CLSPX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 11.82%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSPX и VSNGX
CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
CLSPX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
CLSPX
VSNGX
Сравнение CLSPX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSPX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.61 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.90 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 4.00 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSPX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.61 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CLSPX и VSNGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSPX и VSNGX
Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 12.39% | 11.99% | 12.87% | 0.00% | 0.00% | 21.10% | 15.38% | 8.30% | 26.41% | 13.16% | 6.15% | 17.11% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок CLSPX и VSNGX
Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSPX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -54.50% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -12.36% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -25.08% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -38.33% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -6.04% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -7.47% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.79% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSPX и VSNGX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSPX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 5.20% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 9.48% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 17.70% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 17.44% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 19.58% | +3.10% |