PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSPX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSPX (Columbia Select Mid Cap Growth Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CLSPX returned 13.91%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CLSPX charges 0.86%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции CLSPX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 13.91% против 12.17% соответственно.

CLSPX

1 день
-1.25%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.59%
6 месяцев
15.65%
1 год
28.26%
3 года*
22.67%
5 лет*
9.78%
10 лет*
13.91%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSPX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		17.59%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between CLSPX and VMGMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between CLSPX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с EEOFXCLSPX с SHGTXCLSPX с SLMCXCLSPX с KMKAXCLSPX с BQMGX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

CLSPX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.72

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.11

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.72

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

2.16

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.72

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и VMGMX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSPXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-37.17%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-15.95%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-21.65%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-37.17%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-37.17%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.83%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-7.02%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.31%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и VMGMX

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSPXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.42%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

12.46%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

15.92%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

21.42%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

20.99%

+1.85%

Сравнение комиссий CLSPX и VMGMX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и VMGMX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		10.20%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CLSPX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CLSPX has higher volatility (6.58%) compared to VMGMX (4.42%). In terms of maximum drawdown, CLSPX dropped -68.54% vs VMGMX's -37.17%.

CLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSPX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор