PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSPX с LBSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-3.22%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLSPX имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции LBSAX немного впереди с 11.87%.

CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с SHGTXCLSPX с KMKAXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий CLSPX и LBSAX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CLSPX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.74

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

8.03

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.20

Корреляция

Корреляция между CLSPX и LBSAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и LBSAX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности LBSAX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и LBSAX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSPXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-47.89%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.19%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-17.16%

-26.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-32.82%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-3.98%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-5.29%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.20%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и LBSAX

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSPXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

3.47%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

7.01%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

13.68%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

13.30%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

15.69%

+6.99%