PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSPX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и GSFTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund
-3.22%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLSPX имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции GSFTX немного впереди с 12.14%.


CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Columbia Dividend Income Fund

Сравнение комиссий CLSPX и GSFTX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.


Доходность на риск

CLSPX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSPXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.22

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.74

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.77

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

8.20

-2.47

CLSPX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSPXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Корреляция

Корреляция между CLSPX и GSFTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и GSFTX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности GSFTX в 5.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund
12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и GSFTX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и GSFTX.


Загрузка...

Показатели просадок


CLSPXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-47.69%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.18%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-17.01%

-26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-32.76%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-3.94%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-6.40%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.20%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и GSFTX

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLSPXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

3.46%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

7.00%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

13.68%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

13.30%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

15.68%

+7.00%