Сравнение CLSPX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CLSPX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSPX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | -7.47% | 15.16% | 23.97% | 25.25% | -31.25% | 16.39% | 35.43% | 35.25% | -5.22% | 22.86% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSPX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции CLSPX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.54% соответственно.
CLSPX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 11.32%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSPX и FSMAX
CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
CLSPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
CLSPX
FSMAX
Сравнение CLSPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSPX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.91 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CLSPX и FSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSPX и FSMAX
Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 12.96% | 11.99% | 12.87% | 0.00% | 0.00% | 21.10% | 15.38% | 8.30% | 26.41% | 13.16% | 6.15% | 17.11% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок CLSPX и FSMAX
Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -50.55% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -14.64% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -36.31% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -50.55% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -10.26% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -12.29% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.54% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSPX и FSMAX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 6.01% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 13.07% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 22.79% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 22.32% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 30.19% | -7.55% |