Сравнение CLSM с EZRO
CLSM (ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while EZRO is actively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.01%/yr for EZRO.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и EZRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у EZRO с доходностью 1.52%.
CLSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
EZRO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.13K | $524.40K | $331.03K | |
| $421.76K | $260.73K | $282.25K |
Сравнение доходности по годам CLSM и EZRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 17.92% | 0.56% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.52% | -3.19% |
Correlation
The correlation between CLSM and EZRO is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. EZRO — Ранг доходности на риск
CLSM
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLSM c EZRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | EZRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и EZRO
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки EZRO в -19.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и EZRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -19.08% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -9.89% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -5.10% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и EZRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 23.13% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 23.13% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 23.13% | -10.33% |
Сравнение комиссий CLSM и EZRO
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии EZRO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и EZRO
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как EZRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.76% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and EZRO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
CLSM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: Cabana and AlphaDroid. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.01% for EZRO.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и EZRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор