Сравнение HUT с BTCS
HUT (Hut 8 Corp.) and BTCS (BTCS Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HUT returned 44.39%/yr vs -29.59%/yr for BTCS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и BTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 162.32%, что значительно выше, чем у BTCS с доходностью -59.47%.
HUT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.80%
- С начала года
- 162.32%
- 6 месяцев
- 129.67%
- 1 год
- 658.40%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 44.39%
- 10 лет*
- —
BTCS
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -35.15%
- С начала года
- -59.47%
- 6 месяцев
- -64.69%
- 1 год
- -48.96%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -29.59%
- 10 лет*
- -40.52%
Сравнение доходности по годам HUT и BTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 162.32% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
BTCS BTCS Inc. | -59.47% | 8.08% | 51.53% | 158.73% | -79.65% | 65.26% | 179.41% | -85.38% | -81.10% |
Correlation
The correlation between HUT and BTCS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
HUT:
$13.38B
BTCS:
$51.60M
HUT:
-$2.73
BTCS:
-$1.97
HUT:
9.70
BTCS:
0.74
HUT:
-$40.96M
BTCS:
$16.95M
HUT:
-$132.19M
BTCS:
$2.90M
HUT:
-$306.16M
BTCS:
-$65.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. BTCS — Ранг доходности на риск
HUT
BTCS
Сравнение HUT c BTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и BTCS Inc. (BTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | BTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.03 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.21 | -0.59 | +17.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.85 | -0.87 | +47.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и BTCS
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке BTCS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | BTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -100.00% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -83.53% | +44.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -83.53% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -92.94% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -100.00% | +90.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -97.68% | +34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 56.26% | -42.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и BTCS
Hut 8 Corp. (HUT) имеет более высокую волатильность в 23.80% по сравнению с BTCS Inc. (BTCS) с волатильностью 20.13%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | BTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.80% | 20.13% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.43% | 59.16% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.76% | 147.90% | -45.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.59% | 128.44% | -22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 193.35% | -78.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и BTCS
HUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | 4.67% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 7.94% |
HUT Hut 8 Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и BTCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и BTCS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and BTCS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (23.80%) compared to BTCS (20.13%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs BTCS's -100.00%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (6.48 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и BTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор