PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds. CLSE is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 32.39%/yr vs -3.03%/yr for SENT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.56%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и SENT

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-5.69%

Correlation

The correlation between CLSE and SENT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.34

The correlation between CLSE and SENT shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLSE и SENT

Секторы
CLSE
SENT

Технологии

33.2%
26.2%

Здравоохранение

6.5%
24.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.9%

Энергетика

2.7%
10.3%

Промышленность

2.2%
14.6%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.1%

Финансовые услуги

-2.5%
6.1%

Технологии

CLSE
33.2%
SENT
26.2%

Здравоохранение

CLSE
6.5%
SENT
24.8%

Потребительский циклический сектор

CLSE
6.2%
SENT
10.1%

Коммуникационные услуги

CLSE
6.1%
SENT
1.9%

Энергетика

CLSE
2.7%
SENT
10.3%

Промышленность

CLSE
2.2%
SENT
14.6%

Коммунальные услуги

CLSE
1.7%
SENT

-

Недвижимость

CLSE
1.7%
SENT

-

Сырьевые материалы

CLSE
1.5%
SENT
3.0%

Потребительский защитный сектор

CLSE
0.9%
SENT
3.1%

Финансовые услуги

CLSE
-2.5%
SENT
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSMSENT с YLDE

Доходность на риск

CLSE vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSESENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSESENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

-0.25

+1.84

Просадки

Сравнение просадок CLSE и SENT

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSESENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-30.34%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

0.00%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-15.83%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.23%

+27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-20.90%

+17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.00%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и SENT

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSESENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.00%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

0.00%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

0.00%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

12.66%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

13.32%

+0.56%

Сравнение комиссий CLSE и SENT

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и SENT

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and SENT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.31%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs SENT's -30.34%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs -3.03% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор