Сравнение CLSE с MMKT
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, CLSE returned 43.30% vs 3.70% for MMKT. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CLSE charges 1.52%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 2.06%.
CLSE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 24.84%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.48%
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.45M | $12.13M | $10.22M | |
| $580.98K | $555.61K | $727.31K |
Сравнение доходности по годам CLSE и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 24.84% | 20.44% | 4.41% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 2.06% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CLSE and MMKT is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between CLSE and MMKT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. MMKT — Ранг доходности на риск
CLSE
MMKT
Сравнение CLSE c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSE | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -65.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 19.26 | -17.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 152.70 | -143.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.21 | 1,128.57 | -1,098.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSE и MMKT
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -0.04% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -0.02% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.00% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и MMKT
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 0.06% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 0.13% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 0.21% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 0.23% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 0.23% | +13.62% |
Сравнение комиссий CLSE и MMKT
CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и MMKT
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MMKT в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.64% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and MMKT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (2.82%) compared to MMKT (0.06%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, CLSE leads with 43.30% vs 3.70% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 43.30% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
MMKT has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.76% for CLSE.
CLSE is categorized as Long-Short, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Convergence and Texas Capital. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (17.54 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор