PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLSE и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у HFGM с доходностью 4.70%.


CLSE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.18%
С начала года
23.89%
6 месяцев
22.06%
1 год
44.98%
3 года*
31.08%
5 лет*
10 лет*

HFGM

1 день
-0.18%
1 месяц
-9.07%
С начала года
4.70%
6 месяцев
0.77%
1 год
22.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и HFGM


2026 (YTD)2025
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
23.89%30.04%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF
4.70%26.88%

Correlation

The correlation between CLSE and HFGM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

0.50

The correlation between CLSE and HFGM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Доходность на риск

CLSE vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLSEHFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.40

1.63

+7.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.97

5.15

+28.82

CLSE vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа HFGM равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и HFGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLSE и HFGM

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и HFGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLSEHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-15.09%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-15.09%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-13.73%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.08%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

4.75%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и HFGM

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 4.22%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLSEHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.40%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

18.04%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

23.30%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

21.93%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

21.93%

-8.01%

Сравнение комиссий CLSE и HFGM

CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и HFGM

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности HFGM в 10.73%


ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF
10.73%11.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CLSE and HFGM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGM has higher volatility (6.40%) compared to CLSE (4.22%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs HFGM's -15.09%.

On 1-year performance, CLSE leads with 44.98% vs 22.44% for HFGM. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 44.98% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.

HFGM has the higher dividend yield at 10.73%, compared with 0.77% for CLSE.

CLSE is categorized as Long-Short, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Unlimited. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.95% for HFGM.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и HFGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор