Сравнение CLSE с HFGM
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Over the past year, CLSE returned 44.98% vs 22.44% for HFGM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSE charges 1.52%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у HFGM с доходностью 4.70%.
CLSE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 22.06%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSE и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.89% | 30.04% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 4.70% | 26.88% |
Correlation
The correlation between CLSE and HFGM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between CLSE and HFGM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. HFGM — Ранг доходности на риск
CLSE
HFGM
Сравнение CLSE c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSE | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.19 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 1.63 | +7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.97 | 5.15 | +28.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSE и HFGM
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -15.09% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -15.09% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -13.73% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.08% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 4.75% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и HFGM
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 4.22%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.40% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 18.04% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 23.30% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 21.93% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 21.93% | -8.01% |
Сравнение комиссий CLSE и HFGM
CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и HFGM
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности HFGM в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.73% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and HFGM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFGM has higher volatility (6.40%) compared to CLSE (4.22%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs HFGM's -15.09%.
On 1-year performance, CLSE leads with 44.98% vs 22.44% for HFGM. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 44.98% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
HFGM has the higher dividend yield at 10.73%, compared with 0.77% for CLSE.
CLSE is categorized as Long-Short, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Unlimited. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.95% for HFGM.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор