PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с EHLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, CLSE returned 50.91% vs 23.69% for EHLS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSE charges 1.56%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у EHLS с доходностью 15.59%.

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и EHLS

2026 (YTD)20252024
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%12.71%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%

Correlation

The correlation between CLSE and EHLS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between CLSE and EHLS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLSE и EHLS

Секторы
CLSE
EHLS

Технологии

33.2%
12.4%

Здравоохранение

6.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.0%

Энергетика

2.7%
13.4%

Промышленность

2.2%
13.5%

Коммунальные услуги

1.7%
7.9%

Недвижимость

1.7%
5.7%

Сырьевые материалы

1.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.3%

Финансовые услуги

-2.5%
15.6%

Технологии

CLSE
33.2%
EHLS
12.4%

Здравоохранение

CLSE
6.5%
EHLS
9.6%

Потребительский циклический сектор

CLSE
6.2%
EHLS
4.5%

Коммуникационные услуги

CLSE
6.1%
EHLS
5.0%

Энергетика

CLSE
2.7%
EHLS
13.4%

Промышленность

CLSE
2.2%
EHLS
13.5%

Коммунальные услуги

CLSE
1.7%
EHLS
7.9%

Недвижимость

CLSE
1.7%
EHLS
5.7%

Сырьевые материалы

CLSE
1.5%
EHLS
8.3%

Потребительский защитный сектор

CLSE
0.9%
EHLS
4.3%

Финансовые услуги

CLSE
-2.5%
EHLS
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTHEHLS с DIVO

Доходность на риск

CLSE vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEEHLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
1.27

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
1.72

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.23

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

2.63

+7.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

7.72

+31.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа EHLS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

1.27

+2.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.81

+0.79

Просадки

Сравнение просадок CLSE и EHLS

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и EHLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSEEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-18.96%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-9.06%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.43%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

3.08%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и EHLS

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 4.31%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSEEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.41%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

14.54%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

18.71%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

19.76%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

19.76%

-5.88%

Сравнение комиссий CLSE и EHLS

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и EHLS

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and EHLS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to CLSE (4.31%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs EHLS's -18.96%.

On 1-year performance, CLSE leads with 50.91% vs 23.69% for EHLS. On fees, CLSE is cheaper at 1.56% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 50.91% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSE is cheaper with a 1.56% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and N/A. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 1.58% for EHLS.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и EHLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор