PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с EHLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

CLSE и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и EHLS

2026 (YTD)20252024
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%12.71%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		7.41%6.67%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 7.41%.

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

EHLS

1 день
1.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.65%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTHEHLS с DIVO

Сравнение комиссий CLSE и EHLS

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.

EHLS
Even Herd Long Short ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

CLSE vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.27

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.69

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

2.81

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

8.21

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа EHLS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.27

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.66

+0.62

Корреляция

Корреляция между CLSE и EHLS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и EHLS

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и EHLS

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSEEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-18.96%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.06%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-4.53%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.71%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.10%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и EHLS

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.74%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSEEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.56%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

15.81%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

19.22%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

20.00%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

20.00%

-6.13%