PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLS.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLS.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CLS.TO (Celestica Inc.) is a stock, while XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index. Over the past 10 years, CLS.TO returned 40.62%/yr vs 6.72%/yr for XEF-U.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у XEF-U.TO с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции XEF-U.TO по среднегодовой доходности: 40.62% против 6.72% соответственно.

CLS.TO

1 день
2.38%
1 месяц
-17.81%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
6.37%
1 год
96.49%
3 года*
172.89%
5 лет*
115.09%
10 лет*
40.62%
Всё время*
20.51%

XEF-U.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
6.17%
С начала года
11.04%
1 год
22.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.72%
Всё время*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		6.37%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		11.04%25.69%11.75%13.94%-9.57%11.30%7.69%-15.98%0.56%9.18%

Correlation

The correlation between CLS.TO and XEF-U.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SANMCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

CLS.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLS.TOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.46

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.11

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.99

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

7.64

-1.18

CLS.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF-U.TO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки XEF-U.TO в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-42.21%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.38%

-11.34%

-24.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-14.64%

-39.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-25.28%

-28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-42.21%

-37.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.85%

-4.07%

-29.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.93%

-8.97%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

2.94%

+12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и XEF-U.TO

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.18%

3.84%

+15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

13.35%

+41.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.73%

15.52%

+58.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.20%

17.61%

+39.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

18.12%

+31.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и XEF-U.TO

CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.39%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and XEF-U.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор