Сравнение CLS.TO с CME
CLS.TO (Celestica Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 16.38%/yr for CME. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и CME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 44.95% против 16.38% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 209.23%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
CME
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
CME CME Group Inc. | 3.75% | 14.36% | 25.18% | 28.20% | -18.00% | 29.41% | -8.57% | 5.15% | 43.26% | 23.38% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and CME is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between CLS.TO and CME shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
CME:
$97.90B
CLS.TO:
$8.28
CME:
$11.75
CLS.TO:
47.51
CME:
22.94
CLS.TO:
0.64
CME:
2.00
CLS.TO:
3.30
CME:
14.40
CLS.TO:
21.70
CME:
3.68
CLS.TO:
$13.81B
CME:
$6.76B
CLS.TO:
$1.60B
CME:
$5.84B
CLS.TO:
$1.36B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. CME — Ранг доходности на риск
CLS.TO
CME
Сравнение CLS.TO c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 0.28 | +6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 0.90 | +15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и CME
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки CME в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -71.05% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -20.44% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -20.44% | -33.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -26.71% | -27.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -33.25% | -46.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -13.05% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -19.93% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 6.39% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и CME
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 10.56% | +17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 17.78% | +37.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 21.33% | +50.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 20.98% | +35.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 24.77% | +24.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и CME
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и CME
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and CME have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор