Сравнение CLS.TO с CBOE
CLS.TO (Celestica Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 18.87%/yr for CBOE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и CBOE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 44.95% против 18.87% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 209.23%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
CBOE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 34.78%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 26.20%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 20.55% | 24.03% | 20.12% | 40.93% | 4.04% | 42.16% | -23.04% | 19.04% | -13.92% | 58.94% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and CBOE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between CLS.TO and CBOE shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
CBOE:
$30.97B
CLS.TO:
$8.28
CBOE:
$11.77
CLS.TO:
47.51
CBOE:
25.07
CLS.TO:
0.64
CBOE:
0.47
CLS.TO:
3.30
CBOE:
6.46
CLS.TO:
21.70
CBOE:
5.76
CLS.TO:
$13.81B
CBOE:
$4.79B
CLS.TO:
$1.60B
CBOE:
$2.50B
CLS.TO:
$1.36B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск
CLS.TO
CBOE
Сравнение CLS.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 1.45 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 6.43 | +9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и CBOE
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -39.92% | -39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -24.18% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -24.18% | -30.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -24.18% | -30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -38.41% | -40.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -17.99% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -10.90% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 5.42% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и CBOE
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 15.73% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 24.53% | +30.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 28.03% | +43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 24.30% | +32.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 26.17% | +22.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и CBOE
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и CBOE
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and CBOE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор