PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 17.23%/yr for C. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS.TO торгуется в CAD, в то время как C торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у C с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции C по среднегодовой доходности: 44.95% против 17.23% соответственно.

CLS.TO

1 день
2.22%
1 месяц
7.85%
С начала года
35.52%
6 месяцев
30.45%
1 год
209.23%
3 года*
212.27%
5 лет*
122.50%
10 лет*
44.95%

C

1 день
1.57%
1 месяц
15.06%
С начала года
23.61%
6 месяцев
28.26%
1 год
87.09%
3 года*
49.13%
5 лет*
20.25%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		35.52%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
C
Citigroup Inc.		23.61%62.60%53.95%16.15%-17.16%0.88%-21.61%51.32%-22.47%18.43%

Correlation

The correlation between CLS.TO and C is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$63.66B

C:

$248.34B

EPS

CLS.TO:

$8.28

C:

$8.65

Коэффициент P/E

CLS.TO:

47.51

C:

16.17

Коэффициент P/S

CLS.TO:

3.30

C:

1.51

Коэффициент P/B

CLS.TO:

21.70

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

$13.81B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

$1.60B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

$1.36B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

CLS.TO vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLS.TOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.06

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.71

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

5.79

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

17.55

-1.24

CLS.TO vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и C

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки C в -97.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-97.79%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-15.12%

-16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-31.83%

-22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-38.55%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-51.83%

-27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-55.21%

+39.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-72.08%

+43.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

4.98%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и C

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

8.48%

+19.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.27%

23.38%

+31.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.69%

28.59%

+43.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.60%

29.62%

+26.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

33.61%

+15.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и C

CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
4.05B
44.14B
(CLS.TO) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS.TO и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
10.8%
49.3%
Активы портфеля
CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and C have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор