PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 16.27%/yr for ALL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS.TO торгуется в CAD, в то время как ALL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции ALL по среднегодовой доходности: 44.95% против 16.27% соответственно.

CLS.TO

1 день
2.22%
1 месяц
7.85%
С начала года
35.52%
6 месяцев
30.45%
1 год
209.23%
3 года*
212.27%
5 лет*
122.50%
10 лет*
44.95%

ALL

1 день
1.23%
1 месяц
5.55%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.74%
1 год
15.52%
3 года*
29.72%
5 лет*
17.02%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		35.52%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
ALL
The Allstate Corporation		9.87%5.06%52.51%3.84%25.88%9.81%-2.49%33.10%-12.75%33.92%

Correlation

The correlation between CLS.TO and ALL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between CLS.TO and ALL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$63.66B

ALL:

$58.20B

EPS

CLS.TO:

$8.28

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

CLS.TO:

47.51

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.64

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

CLS.TO:

3.30

ALL:

0.88

Коэффициент P/B

CLS.TO:

21.70

ALL:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

$13.81B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

$1.60B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

$1.36B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

CLS.TO vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLS.TOALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.64

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.04

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

1.37

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

3.08

+13.23

CLS.TO vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и ALL

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки ALL в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-74.46%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-11.34%

-20.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-14.84%

-39.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-29.74%

-24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-36.13%

-43.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-0.53%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-17.62%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

5.06%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и ALL

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

8.91%

+18.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.27%

17.59%

+37.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.69%

24.30%

+47.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.60%

26.14%

+30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

25.63%

+23.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и ALL

CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
4.05B
16.94B
(CLS.TO) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS.TO и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
10.8%
0
Активы портфеля
CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and ALL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор