PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с HIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с HIIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и HIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPAX и HIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		-2.26%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%8.36%-1.46%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у HIIFX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям HIIFX по среднегодовой доходности: 5.45% против 8.25% соответственно.

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%

HIIFX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-1.18%
1 год
14.79%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Catalyst/SMH High Income Fund

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с ROM
Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с VOOHIIFX с SPYHIIFX с MBXIXHIIFX с FAGIXHIIFX с ANGLHIIFX с EADOXHIIFX с FLHY

Сравнение комиссий CLPAX и HIIFX

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии HIIFX в 1.49%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund

Доходность на риск

CLPAX vs. HIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c HIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXHIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.93

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.65

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.87

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

8.21

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. HIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа HIIFX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и HIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXHIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.93

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.38

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.17

+0.17

Корреляция

Корреляция между CLPAX и HIIFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и HIIFX

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности HIIFX в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.50%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и HIIFX

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки HIIFX в -51.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и HIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLPAXHIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-51.29%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-5.26%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-18.58%

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-18.58%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-4.15%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-15.41%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.84%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и HIIFX

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLPAXHIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.48%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

4.86%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

8.03%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

6.43%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

6.00%

+8.39%