Сравнение CLOX с WTMF
CLOX (Panagram AAA CLO ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. CLOX is actively managed, while WTMF is passively managed. Over the past year, CLOX returned 5.24% vs 18.41% for WTMF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CLOX charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и WTMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 7.79%.
CLOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение доходности по годам CLOX и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 2.55% | 5.52% | 7.16% | 3.85% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.79% | 12.17% | 3.20% | 4.66% |
Correlation
The correlation between CLOX and WTMF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between CLOX and WTMF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. WTMF — Ранг доходности на риск
CLOX
WTMF
Сравнение CLOX c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOX | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.39 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 4.58 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.53 | 18.03 | +23.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOX и WTMF
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и WTMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -30.79% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -4.04% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.15% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -17.58% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.02% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и WTMF
Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.33%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 2.44% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 7.25% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 9.10% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 9.49% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 8.11% | -4.84% |
Сравнение комиссий CLOX и WTMF
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и WTMF
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности WTMF в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.95% | 5.18% | 6.25% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.82% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and WTMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTMF has higher volatility (2.44%) compared to CLOX (0.33%). In terms of maximum drawdown, CLOX dropped -4.13% vs WTMF's -30.79%.
On 1-year performance, WTMF leads with 18.41% vs 5.24% for CLOX. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMF has performed better with a 18.41% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
CLOX has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.82% for WTMF.
CLOX is categorized as CLO, while WTMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: Panagram and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 0.65% for WTMF.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и WTMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор