PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOX с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOX с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOX и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOX и UTG

2026 (YTD)202520242023
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		1.05%5.52%7.16%3.93%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, CLOX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%.

CLOX

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram AAA CLO ETF

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с CLOX:
CLOX с CLOZCLOX с JAAACLOX с CLOACLOX с PAAACLOX с CLOBCLOX с CLOICLOX с SVOL
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

CLOX vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOX
Ранг доходности на риск CLOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOX c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOXUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.55

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.87

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.52

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

5.60

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOX vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOXUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.47

+1.46

Корреляция

Корреляция между CLOX и UTG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOX и UTG

Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		5.00%5.18%6.25%2.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок CLOX и UTG

Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOXUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-67.77%

+63.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-12.01%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.85%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-8.79%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

5.41%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOX и UTG

Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.63%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOXUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

6.36%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

13.24%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

18.97%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

16.57%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

21.54%

-18.12%