PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOX с UTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOX с UTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).

CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOX и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOX и UTF

2026 (YTD)202520242023
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		1.05%5.52%7.16%3.93%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		10.46%9.93%22.37%-4.41%

Доходность по периодам

С начала года, CLOX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 10.46%.

CLOX

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTF

1 день
1.04%
1 месяц
-3.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.74%
1 год
11.72%
3 года*
11.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram AAA CLO ETF

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с CLOX:
CLOX с CLOZCLOX с JAAACLOX с CLOACLOX с PAAACLOX с CLOBCLOX с CLOICLOX с SVOL
Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с RNPUTF с ETV

Доходность на риск

CLOX vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOX
Ранг доходности на риск CLOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOX c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOXUTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.75

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.15

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

2.28

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOX vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа UTF равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOX и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOXUTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.75

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.45

+1.49

Корреляция

Корреляция между CLOX и UTF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOX и UTF

Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности UTF в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		5.00%5.18%6.25%2.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.05%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Просадки

Сравнение просадок CLOX и UTF

Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и UTF.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOXUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-72.62%

+68.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-11.99%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.42%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-10.44%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

5.30%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOX и UTF

Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.63%, в то время как у Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOXUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

4.61%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

9.21%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

15.71%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

18.51%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

23.38%

-19.96%