Сравнение CLOX с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
CLOX и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOX и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOX и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 1.05% | 5.52% | 7.16% | 3.93% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -1.21%.
CLOX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOX и EMB
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
CLOX vs. EMB — Ранг доходности на риск
CLOX
EMB
Сравнение CLOX c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOX | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.88 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.12 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 8.52 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.42 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между CLOX и EMB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и EMB
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 5.00% | 5.18% | 6.25% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок CLOX и EMB
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -34.70% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -4.51% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -5.10% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.12% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и EMB
Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.63%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 3.15% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 4.02% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 6.96% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 9.74% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 9.94% | -6.52% |