PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -0.66%/yr vs 21.39%/yr for URA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и URA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-9.73%

Correlation

The correlation between CLOU and URA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.39

The correlation between CLOU and URA shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOU и URA

Секторы
CLOU
URA

Технологии

85.3%
0.9%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

57.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

21.9%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Технологии

CLOU
85.3%
URA
0.9%

Недвижимость

CLOU
5.6%
URA

-

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
URA

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
URA

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
URA

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

URA
5.0%

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

URA

-

Энергетика

CLOU

-

URA
57.0%

Финансовые услуги

CLOU

-

URA

-

Промышленность

CLOU

-

URA
21.9%

Коммунальные услуги

CLOU

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

CLOU vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.23

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.86

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.17

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

4.58

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.23

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.05

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CLOU и URA

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-93.54%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-28.43%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-37.81%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-37.90%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-42.81%

+20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-75.01%

+50.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

13.40%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и URA

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 13.85%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

15.94%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

38.29%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

50.19%

-20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

43.62%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

37.73%

-6.94%

Сравнение комиссий CLOU и URA

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и URA

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and URA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to CLOU (13.85%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 21.39% vs -0.66% for CLOU. On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 21.39% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while URA is Commodity Producers Equities. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор