PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLOU с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOU и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOU и URA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
-13.79%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.


CLOU

1 день
3.45%
1 месяц
3.94%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-7.10%
3 года*
2.05%
5 лет*
-5.59%
10 лет*

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cloud Computing ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий CLOU и URA

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

CLOU vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 55
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOUURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

2.48

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

2.97

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.21

-4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

10.13

-10.98

CLOU vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLOUURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.48

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.58

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.06

+0.19

Корреляция

Корреляция между CLOU и URA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и URA

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и URA

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


CLOUURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-93.54%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-28.43%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-37.90%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.26%

-45.04%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.21%

-75.40%

+51.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

11.82%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и URA

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 7.92%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLOUURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

16.31%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

38.54%

-19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

49.21%

-19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

43.00%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

37.23%

-6.92%