Сравнение CLOU с ISCMF
CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CLOU returned 3.57%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности CLOU и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
CLOU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOU и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | -4.95% | -5.59% | 5.74% | 41.36% | -19.61% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between CLOU and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOU vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
CLOU
ISCMF
Сравнение CLOU c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOU | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.31 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.53 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 11.85 | -12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOU и ISCMF
Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOU | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -25.42% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -5.69% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -7.62% | -25.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -5.26% | -26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -13.35% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 2.65% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOU и ISCMF
Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOU | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 5.11% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 15.45% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 17.84% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 14.29% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 14.29% | +16.47% |
Сравнение комиссий CLOU и ISCMF
CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOU и ISCMF
Ни CLOU, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.05% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOU and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOU has higher volatility (13.72%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 3.57% for CLOU. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.
CLOU and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CLOU is categorized as Technology Equities, while ISCMF is Commodities. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOU и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор