PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с AIBU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOU returned -5.37% vs 67.41% for AIBU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 24.78%.

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

AIBU

1 день
-4.43%
1 месяц
-3.16%
С начала года
24.78%
6 месяцев
21.08%
1 год
67.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и AIBU

2026 (YTD)20252024
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%17.86%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		24.78%42.25%41.01%

Correlation

The correlation between CLOU and AIBU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.67

The correlation between CLOU and AIBU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOU и AIBU

Секторы
CLOU
AIBU

Технологии

90.7%
32.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.1%

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
2.4%

Здравоохранение

0.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.7%
AIBU
32.3%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
AIBU
4.1%

Недвижимость

CLOU
3.2%
AIBU

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
AIBU
2.4%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
AIBU
0.3%

Сырьевые материалы

CLOU

-

AIBU

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

AIBU

-

Энергетика

CLOU

-

AIBU

-

Финансовые услуги

CLOU

-

AIBU

-

Промышленность

CLOU

-

AIBU
0.1%

Коммунальные услуги

CLOU

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с WCBRAIBU с DAPP

Доходность на риск

CLOU vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.35

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.84

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.39

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

3.34

-3.81

CLOU vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и AIBU

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-51.17%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-48.71%

+21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-19.38%

-12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-13.79%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

20.26%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и AIBU

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 13.72%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

21.15%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

39.22%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

50.36%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

55.97%

-25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

55.97%

-25.21%

Сравнение комиссий CLOU и AIBU

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и AIBU

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.79%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and AIBU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (21.15%) compared to CLOU (13.72%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 67.41% vs -5.37% for CLOU. On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 67.41% return vs -5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while AIBU is Leveraged Equities. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор