PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с AIBU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOU returned 6.33% vs 109.46% for AIBU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 48.05%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

AIBU

1 день
-4.35%
1 месяц
29.93%
С начала года
48.05%
6 месяцев
34.98%
1 год
109.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и AIBU

2026 (YTD)20252024
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%16.42%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		48.05%42.25%38.36%

Correlation

The correlation between CLOU and AIBU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.67

The correlation between CLOU and AIBU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOU и AIBU

Секторы
CLOU
AIBU

Технологии

85.3%
26.0%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.0%
2.3%

Здравоохранение

0.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
85.3%
AIBU
26.0%

Недвижимость

CLOU
5.6%
AIBU

-

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
AIBU
3.6%

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
AIBU
2.3%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
AIBU
0.2%

Сырьевые материалы

CLOU

-

AIBU

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

AIBU

-

Энергетика

CLOU

-

AIBU

-

Финансовые услуги

CLOU

-

AIBU

-

Промышленность

CLOU

-

AIBU
0.1%

Коммунальные услуги

CLOU

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с WCBRAIBU с WCLD

Доходность на риск

CLOU vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.31

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.67

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.26

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

5.52

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.31

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.25

-1.01

Просадки

Сравнение просадок CLOU и AIBU

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-51.17%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-48.71%

+21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-4.35%

-17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-13.76%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

19.91%

-8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и AIBU

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеют волатильность 13.85% и 14.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

14.56%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

36.96%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

47.71%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

55.37%

-24.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

55.37%

-24.58%

Сравнение комиссий CLOU и AIBU

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и AIBU

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.51%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and AIBU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.56%) compared to CLOU (13.85%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 109.46% vs 6.33% for CLOU. On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 109.46% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while AIBU is Leveraged Equities. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор