Сравнение CLOI с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
CLOI и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOI и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOI и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.62% | 5.84% | 8.00% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и TYLD
CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
CLOI vs. TYLD — Ранг доходности на риск
CLOI
TYLD
Сравнение CLOI c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 3.11 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 4.72 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.00 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 8.01 | -6.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 34.71 | -21.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 3.11 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 2.48 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CLOI и TYLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и TYLD
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и TYLD
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOI | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -1.06% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -0.52% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.12% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и TYLD
VanEck CLO ETF (CLOI) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что CLOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOI | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.24% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.50% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 1.34% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 1.82% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 1.82% | +0.79% |