PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOI с TIHGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с TIHGX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и The Investment House Growth Fund (TIHGX).

CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или TIHGX.

Корреляция

Корреляция между CLOI и TIHGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOI и TIHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и The Investment House Growth Fund (TIHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.21%
67.49%
CLOI
TIHGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

1.43

TIHGX:

0.44

Коэф-т Сортино

CLOI:

1.78

TIHGX:

0.77

Коэф-т Омега

CLOI:

1.62

TIHGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

CLOI:

1.80

TIHGX:

0.45

Коэф-т Мартина

CLOI:

14.59

TIHGX:

1.63

Индекс Язвы

CLOI:

0.40%

TIHGX:

6.37%

Дневная вол-ть

CLOI:

4.08%

TIHGX:

23.78%

Макс. просадка

CLOI:

-3.25%

TIHGX:

-57.20%

Текущая просадка

CLOI:

-0.62%

TIHGX:

-14.23%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у TIHGX с доходностью -8.05%.

CLOI

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.24%

1 год

6.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TIHGX

С начала года

-8.05%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-6.31%

1 год

10.34%

5 лет

14.80%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOI и TIHGX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIHGX в 1.42%.

TIHGX
The Investment House Growth Fund
График комиссии TIHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIHGX: 1.42%
CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и TIHGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
TIHGX
Ранг риск-скорректированной доходности TIHGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c TIHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и The Investment House Growth Fund (TIHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOI: 1.43
TIHGX: 0.44
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOI: 1.78
TIHGX: 0.77
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOI: 1.62
TIHGX: 1.11
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOI: 1.80
TIHGX: 0.45
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOI: 14.59
TIHGX: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа TIHGX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и TIHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.44
CLOI
TIHGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и TIHGX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как TIHGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		6.45%6.71%5.62%2.23%
TIHGX
The Investment House Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и TIHGX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки TIHGX в -57.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и TIHGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62%
-14.23%
CLOI
TIHGX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и TIHGX

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 4.04%, в то время как у The Investment House Growth Fund (TIHGX) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
16.28%
CLOI
TIHGX