Сравнение CLOI с TIHGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и The Investment House Growth Fund (TIHGX).
CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOI и TIHGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOI и TIHGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.65% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.59% |
TIHGX The Investment House Growth Fund | -10.70% | 10.35% | 31.44% | 49.94% | -7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TIHGX с доходностью -10.70%.
CLOI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIHGX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и TIHGX
CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIHGX в 1.42%.
Доходность на риск
CLOI vs. TIHGX — Ранг доходности на риск
CLOI
TIHGX
Сравнение CLOI c TIHGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и The Investment House Growth Fund (TIHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | TIHGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.25 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.53 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.07 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.36 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 1.25 | +12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | TIHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.25 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.45 | +2.23 |
Корреляция
Корреляция между CLOI и TIHGX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и TIHGX
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности TIHGX в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIHGX The Investment House Growth Fund | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и TIHGX
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки TIHGX в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и TIHGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOI | TIHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -57.34% | +54.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -16.95% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -13.16% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -9.65% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 4.94% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и TIHGX
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.28%, в то время как у The Investment House Growth Fund (TIHGX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOI | TIHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 6.45% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 12.04% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 21.86% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 22.53% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 21.99% | -19.38% |