PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с TIHGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOITIHGX
Дох-ть с нач. г.7.20%33.88%
Дох-ть за 1 год8.64%48.09%
Коэф-т Шарпа5.502.84
Коэф-т Сортино9.203.79
Коэф-т Омега2.591.51
Коэф-т Кальмара19.342.81
Коэф-т Мартина99.9418.81
Индекс Язвы0.08%2.59%
Дневная вол-ть1.53%17.17%
Макс. просадка-2.70%-57.20%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOI и TIHGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CLOI и TIHGX

С начала года, CLOI показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у TIHGX с доходностью 33.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
18.33%
CLOI
TIHGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и TIHGX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIHGX в 1.42%.


TIHGX
The Investment House Growth Fund
График комиссии TIHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.42%
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c TIHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и The Investment House Growth Fund (TIHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 99.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0099.94
TIHGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIHGX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIHGX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIHGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIHGX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIHGX, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.81

Сравнение коэффициента Шарпа CLOI и TIHGX

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.50, что выше коэффициента Шарпа TIHGX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и TIHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50
2.84
CLOI
TIHGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и TIHGX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, тогда как TIHGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
CLOI
VanEck CLO ETF
6.39%5.62%2.23%
TIHGX
The Investment House Growth Fund
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и TIHGX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки TIHGX в -57.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и TIHGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
CLOI
TIHGX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и TIHGX

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.27%, в то время как у The Investment House Growth Fund (TIHGX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
4.76%
CLOI
TIHGX