PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с TIHGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOI и TIHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и The Investment House Growth Fund (TIHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
14.06%
CLOI
TIHGX

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у TIHGX с доходностью 32.11%.


CLOI

С начала года

7.46%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.50%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TIHGX

С начала года

32.11%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

14.06%

1 год

38.35%

5 лет (среднегодовая)

17.07%

10 лет (среднегодовая)

12.89%

Основные характеристики


CLOITIHGX
Коэф-т Шарпа5.702.33
Коэф-т Сортино9.663.14
Коэф-т Омега2.701.42
Коэф-т Кальмара19.333.02
Коэф-т Мартина100.5415.22
Индекс Язвы0.08%2.61%
Дневная вол-ть1.47%17.08%
Макс. просадка-2.70%-57.20%
Текущая просадка-0.06%-2.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и TIHGX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIHGX в 1.42%.


TIHGX
The Investment House Growth Fund
График комиссии TIHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.42%
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOI и TIHGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c TIHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и The Investment House Growth Fund (TIHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.702.33
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.663.14
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.701.42
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.333.70
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 100.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00100.5415.22
CLOI
TIHGX

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.70, что выше коэффициента Шарпа TIHGX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и TIHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70
2.33
CLOI
TIHGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и TIHGX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, тогда как TIHGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
CLOI
VanEck CLO ETF
6.38%5.62%2.23%
TIHGX
The Investment House Growth Fund
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и TIHGX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки TIHGX в -57.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и TIHGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
-2.29%
CLOI
TIHGX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и TIHGX

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.25%, в то время как у The Investment House Growth Fund (TIHGX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25%
5.29%
CLOI
TIHGX