PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с TIHGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с TIHGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и The Investment House Growth Fund (TIHGX).

CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOI и TIHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и The Investment House Growth Fund (TIHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOI и TIHGX

2026 (YTD)2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		0.65%5.84%8.26%8.95%2.59%
TIHGX
The Investment House Growth Fund		-11.34%10.35%31.44%49.94%-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TIHGX с доходностью -11.34%.

CLOI

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.12%
3 года*
7.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIHGX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-9.62%
1 год
4.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
7.42%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

The Investment House Growth Fund

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с TIHGX:
TIHGX с VOOTIHGX с SPGPTIHGX с SPYTIHGX с ACIHXTIHGX с ADXTIHGX с BPTRXTIHGX с FSPGX

Сравнение комиссий CLOI и TIHGX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIHGX в 1.42%.

TIHGX
The Investment House Growth Fund
CLOI
VanEck CLO ETF

Доходность на риск

CLOI vs. TIHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TIHGX
Ранг доходности на риск TIHGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c TIHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и The Investment House Growth Fund (TIHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOITIHGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.25

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.53

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.07

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.34

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

1.18

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. TIHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа TIHGX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и TIHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOITIHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.25

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.45

+2.23

Корреляция

Корреляция между CLOI и TIHGX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и TIHGX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности TIHGX в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIHGX
The Investment House Growth Fund		0.04%0.03%0.00%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и TIHGX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки TIHGX в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и TIHGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOITIHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-57.34%

+54.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-16.95%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-13.78%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-9.65%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

4.87%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и TIHGX

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.28%, в то время как у The Investment House Growth Fund (TIHGX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOITIHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

6.37%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

12.02%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

21.85%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

22.54%

-19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

21.99%

-19.38%