Сравнение CLOI с STAX
CLOI (VanEck CLO ETF) and STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) are both exchange-traded funds - CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck, while STAX is a Municipal Bonds fund actively managed by Macquarie. Both are actively managed. Over the past year, CLOI returned 5.56% vs 3.87% for STAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for STAX.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и STAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у STAX с доходностью 0.93%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOI и STAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 2.06% | 5.84% | 8.26% | 0.33% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.93% | 4.12% | 2.55% | 1.45% |
Correlation
The correlation between CLOI and STAX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between CLOI and STAX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. STAX — Ранг доходности на риск
CLOI
STAX
Сравнение CLOI c STAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | STAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.95 | 3.70 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.16 | 11.77 | +30.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 3.86 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 2.64 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и STAX
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки STAX в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и STAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -1.42% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | -1.05% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.23% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.33% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и STAX
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.14%, в то время как у Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.35% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 0.79% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 1.01% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.38% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.38% | +1.18% |
Сравнение комиссий CLOI и STAX
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и STAX
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности STAX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.35% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.22% | 3.16% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and STAX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAX has higher volatility (0.35%) compared to CLOI (0.14%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs STAX's -1.42%.
On 1-year performance, CLOI leads with 5.56% vs 3.87% for STAX. On fees, STAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOI has performed better with a 5.56% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 3.22% for STAX.
CLOI is categorized as CLO, while STAX is Municipal Bonds. They also come from different issuers: VanEck and Macquarie. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 0.29% for STAX.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 3.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и STAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор