PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

CLOI и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOI и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOI и SMHX

2026 (YTD)20252024
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%2.44%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий CLOI и SMHX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

CLOI
VanEck CLO ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

CLOI vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOISMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.19

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.56

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

9.59

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMHX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOISMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.77

+1.91

Корреляция

Корреляция между CLOI и SMHX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и SMHX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и SMHX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOISMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-38.53%

+35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-17.51%

+14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-10.19%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-7.94%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

6.50%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и SMHX

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOISMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

11.28%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

24.45%

-23.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

39.40%

-35.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

39.80%

-37.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

39.80%

-37.19%