PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с MBBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с MBBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB).

CLOI и MBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. MBBB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOI и MBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOI и MBBB

2026 (YTD)2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%8.95%2.59%
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		-0.46%7.64%3.68%9.75%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у MBBB с доходностью -0.46%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBBB

1 день
0.02%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.55%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с MBBB:
MBBB с VMBSMBBB с VCITMBBB с SGOVMBBB с GABFMBBB с IGIBMBBB с VWCE.DEMBBB с PAAA

Сравнение комиссий CLOI и MBBB

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MBBB в 0.25%.

CLOI
VanEck CLO ETF
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CLOI vs. MBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MBBB
Ранг доходности на риск MBBB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBBB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBBB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBBB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBBB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBBB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c MBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOIMBBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.27

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.61

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

5.19

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. MBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBBB равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и MBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOIMBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.91

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.16

+2.52

Корреляция

Корреляция между CLOI и MBBB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и MBBB

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности MBBB в 5.01%

TTM202520242023202220212020
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%
MBBB
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF		5.01%4.99%4.93%4.51%3.22%2.29%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и MBBB

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки MBBB в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и MBBB.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOIMBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-21.73%

+18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.98%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.85%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-7.02%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.92%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и MBBB

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOIMBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

2.11%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

2.86%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

5.01%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

6.35%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

6.28%

-3.67%